Фильтры и стили торговли при использовании туннельного метода

обучение туннельному методу работы на рынке форекс

Часть 3. Фильтры.

Фильтры используются для увеличения общей прибыльности и/или сокращения общих убытков. Если фильтр не удовлетворяет этим требованиям, то использовать его нет смысла.

Что хорошего в фильтре, который увеличивает прибыльность на 10 %, но снижает количество сделок на 33 %? Что хорошего в фильтре, который снижает убытки на 10-20 %, но сокращает прибыльность на 50 %?. Надеюсь, это понятно.

Команда Vegas (У меня есть команда, торгующая по GBP/USD, USD/CHFи S&P e-mini) использует ряд фильтров в зависимости от специфики рынка. Лично я торгую по GBP/USD. Каждый из нас ответственен за один рынок. Один из нас всегда находится около монитора, когда открыты рынки. Мы торгуем только по tunnel method.

Когда все сходится на одном уровне (туннель, линия цены и 12 ЕМА), мы начинаем ждать пробоя. При пробое границ туннеля очень велика вероятность сильного движения в одну из сторон. Здесь мы имеем по Ганну время, квадрат времени и цену в равновесии.

Фильтр настолько прибыльный, чтобы мы увеличиваем объем торговой позиции, когда формируется такой паттерн. Под фразой на "одном уровне" я имею в виду не только полное равенство цены, но и диапазон в пределах +/- 5 пипсов.

Мы не открываем новые позиции по нашей методике во время торгов в Азии. Все часы между 17:00 в Нью-Йорке и полночью в Нью-Йорке игнорируются при открытии новых позиций. Зыбь на азиатских торгах обычно стоит больше денег, чем вы можете заработать.

Дни публикации важных экономических репортов также игнорируются при открытии новых позиций.

Когда туннель очень узок, не стоит размещать стоп на другой стороне туннеля, так как это грозит двойными убытками. Для размещения стопа в этом случае используйте данные по сопротивлению и поддержке в последние часы, чтобы сделать звонок.

Для новичков это очень сложный фильтр. Чтобы научиться его использовать необходимо ознакомиться с основами графического анализа: линиями тренда, треугольниками, флагами, знаменами и уровнями поддержки/сопротивления. Размещение правильных стопов - это искусство, а не наука.

Мы ждем чистого движения рынка (на 1 свечу) через границу туннеля. Вход на этой свече почти всегда означает получения прибыли с момента открытия позиции. Однако на рынке не всегда происходят чистые движения. Чем дольше он остается в туннелн, формируя зыбь внутри его, тем больше вероятность того, чтобы мы будем искать возможность открыть позицию на пробое ближайшего сопротивления/поддержки, а не границ туннеля.

Мы не торгуем по противотрендовым сигналам при ярко выраженных восходящем и нисходящем трендах. Если GBP/USD находится в сильном восходящем тренде, мы не открываем короткие позиции при пробое нижней границе туннеля, поскольку вероятность достижения линии 55 очень невелика.

Осталось поговорить об управлении капиталом.

Вы должны быть способны вывести на рынок минимум три юнита при работе по нашей модели. В таком случае на каждой из трех линий Фибоначчи (55, 89, 144) закрывается 1/3 часть позиции. Если вы можете вывести на рынок 4 юнита, используйте и четвертую линию 233.

Можно также играть с 5 юнитами, закрывая последовательно по 20 % объема позиции на уровнях 55, 89, 144, 233 и 377.

Юниты могут иметь какой угодно объем. Если размер вашего счета составляет всего 2.000 долларов, вы можете легко юниты по 10К. Одно из преимуществ этой системы заключается в ее большой гибкости. Она позволяет вам выбирать какие угодно соотношения риска/прибыли. Вы можете использовать агрессивный или консервативный стили торговли.

Очень агрессивный стиль торговли.

Туннель является стрежневым уровнем для покупки/продаже. Над туннелем покупайте на пробоях, продавайте на уровнях Фибоначчи. Около 233 и 377 играйте на откате. Под туннелем продавайте на ралли, покупайте на уровнях Фибоначчи.

Используйте предыдущий уровень Фибоначчи для размещения стоп-лоссов. Этот агрессивный стиль торговли приемлим для краткосрочных игроков, которые хотят совершать минимум одну сделку в день.

Очень консервативный стиль торговли.

Используйте базовую систему с ЕМА 12. Открывайте позиции только по этому сигналу. Ищите сделки с лучшей вероятностью при меньшем риске. Торгуйте тремя юнитами, закрывая треть объема позиции на 55, 89. Последняя треть остается до достижения 233.

Данная стратегия позволяет ловить краткосрочные движения цены (от 1 до 5 дней) и попадать в большие тренды.

Кроме описанных в данной статье подходов вы можете использовать и свои собственные, просто изменяя уровни.

Секрет преуспевания в жизни состоит в том,
чтобы человек был готов воспользоваться
и самое главное - воспользовался возможностью,
когда таковая перед ним откроется. Удачи.