Осцилляторы, стохастики, схождение-расхождение скользящих средних, момент
Некоторыми из наиболее популярных являются 4, 9 и 18 дней, 5, 20 и 60 дней и 7, 21 и 90 дней. Если анализ не производится применительно к строго определенному набору скользящих средних (например, для 4, 9 и 18 дней), одинаковое число дней в каждом наборе не является обязательным, важно лишь, чтобы эти числа достаточно далеко отстояли одно от другого, во избежание несущественных сигналов.
Сигнал к покупке на комбинации из двух скользящих средних возникает, когда график «короткого» (например для 5 дней) скользящего среднего пересекает график «длинного» (например, для 20 дней) снизу вверх.
Сигнал к продаже возникает, когда происходит обратное, т.е. «длинное» скользящее среднее пересекает «короткое» сверху вниз.
Осцилляторы предназначены для получения сигналов о возникновении на рынке ситуаций overbought («рынок перекуплен») и oversold («рынок перепродан»). Сигналы осцилляторов полезны в основном в верхней и нижней областях их измерительных шкал, а генерируются они в результате расхождений между графиком цены анализируемой валюты и графиком осциллятора.
Пересечение нулевой линии, если таковая имеется, создает обычно сигналы об изменении направления движения валюты. Известным примерами основных видов осцилляторов являются «Схождение-расхождение скользящих средних» (MACD), «Момент» (momentum) и «Индекс относительной силы» (RSI).
Стохастики (stochastics) генерируют торговые сигналы до появления таковых на графике цены. Основой для них является наблюдение, согласно которому при подъеме рынка, цены закрытия стремятся к самым высоким (high) ценам за день, а при падении рынка к самым низким (low).
Осцилляторы состоят из двух линий, называемые как %K и %D. Наглядно %K как нанесенный инструмент, и %D как средняя скользящая. Стохастики рассчитываются в процентах по формулам:
%K = [(CCL -L9)I(H9 -L9)] * 100, где CCL текущая цена закрытия; L9 самая низкая low за последние 9 дней; H9 самая высокая high за последние 9 дней. и %D=(H3/L3~) * 100, где H3 трехдневная сумма (CCL - L9); L3 - трехдневная сумма (H9 - L9).
Соответствующие графики строят, используя шкалу от 1 до 100, на которой сигналами об условиях на рынке overbought и oversold являются показатели соответственно 70% и 30%. Сигнал на покупку (бычьем развороте) возникает при величине стохастика ниже 10%, а на продажу (медвежий разворот) выше 90%, после соответствующего разворота графика цены.
Дополнительными важными сигналами являются сигналы о схождении-расхождении направления движения графика цены и графиков осцилляторов.
Пересечение графиков %D и %K создает еще одну группу сигналов. В связи с этим различают два вида пересечения этих графиков:
Осциллятор «Схождение-расхождение скользящих средних» (MACD) основан на применении экспоненциально сглаженных скользящих средних. Этот индикатор представляет собой сочетание разности двух ЭСС («короткого» и «длинного») и третьего «самого короткого», осциллирующих относительно нулевой линии, которая представляет отрезки времени, в течение которых MACD положителен или отрицателен.
Дополнительные сигналы создаются:
Сигналом на покупку является, например, пересечение графиком разности ЭСС нулевой линии снизу вверх и превышение графиком третьей ЭСС («сигнальной линией») графика разности.
Осциллятор «Момент» (Momentum) это осциллятор, предназначенный для измерения уровня изменения цены, а не ее действительного уровня. Этот индикатор вычисляется, как разность между текущей ценой закрытия и самой давней ценой закрытия в выбранном промежутке времени.
Формула для расчета «Момента» (М) имеет вид: M=CCP-OCP, где CCP текущая цена закрытия, а OCP - самая давняя цена закрытия за выбранный промежуток времени.
Полученные результаты, которые могут быть, очевидно, как положительными, так и отрицательными (или равными нулю), наносятся в виде графика, осциллирующего около нулевой линии. Экстремальные положительные значения индикатора свидетельствуют об условиях overbought на рынке, а экстремальные отрицательные об условиях oversold
При этом могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что трейдеру предлагается самому определить, какова степень перекупленности или перепроданности данного рынка.
Самое простое, что можно применить, это оценить относительность текущей ситуации путем ее сравнения с другими историческими данными и установить степень нелинейности экстремумов.
Чем меньшее число дней используется при вычислении экстремума, тем больше на величину «Момента» влияют кратковременные флуктуации цены, и наоборот. Сигналы «Момента», получаемые при пересечении нулевой линии, справедливы всегда. Однако ими следует руководствоваться, только если они соответствуют текущему тренду.
Продолжение темы о математических средствах технического анализа
